Волков начинал как чистый живописец и именно как живописец прославился. Изображал, к примеру, цветы, но предмет изображения не играл особой роли. Укрупненный, штукатурный мазок — вот главное, что стоит отметить в той его живописи. Мазок и был главной темой.

В 1990-е в творчестве художника впервые появляется серия работ, выполненных на школьных грифельных досках. Волков говорил, что был вдохновлен грифельными досками Франсиса Пикабиа, которые он увидел на выставке в Париже. Первый опыт в этой технике имел место в 1993 году, затем художник вернулся к ней в 2000-е. Некоторые произведения представляли собой реплики знаменитых картин, другие — рисунок с авторских фотографий. Самым главным в представленных работах были не сюжеты, а пронзительная недолговечность этих произведений. Мел на досках принципиально никак не был закреплен, и в любую минуту изображение могло быть уничтожено. В 1990-е годы, когда, соответствуя атмосфере окружающей нестабильности в стране, появилась эта идея, что все есть тлен, в работах Волкова она была доведена до абсолюта. В 2000-е годы новые работы стали уже фиксироваться, и вместе с эпохой неуловимо изменились их визуальная и эмоциональная составляющие.